按照成吉思汗的命令，使者责备西夏国王不仅不履行诺言发兵，而且恶言挖苦，如今蒙古大军要和他们算账。
西夏国王听了，有所畏惧，说：“我没有说过挖苦的话。”
但他的掌权大臣阿沙·敢不又冒了出来，挑衅地说：“我是说了挖苦的话，你们又能怎么样？若想与我厮杀，就到贺兰山来战。要想得到金银缎匹，就到我们西凉来取！”说完，就把使者打发回去。
成吉思汗听了使者的汇报，觉得受了侮辱，说：“他们竟敢说这样的大话，我们还怎么能回去呢？哪怕是死，也要攻打他！”马上降旨：“把勇猛敢战、有地位的唐兀人杀掉！战士们可以各取其擒获的唐兀人。”
紧接着，成吉思汗扶病率军进发，直攻西夏，势如破竹，将驻扎在阿拉善的阿沙？敢不击败，并俘获了这位屡次挑衅的西夏大臣，使其沦为奴隶。
大军继续进发，攻陷西夏重镇西凉府。西夏国王献宗惊忧而死，其侄南平王即位，是为西夏末帝。
当年十一月，蒙古大军已夺取灵州，进围西夏首都兴庆府。被围半年后，兴庆府粮尽援绝，西夏末帝被迫遣使乞降。而在这个时候，成吉思汗的病情也加重了，天气炎热，他不得不到六盘山避暑。
眼见着自己将一病不起，这都是不忠的西夏人导致的。成吉思汗愤恨不已，他决心要把出尔反尔的西夏消灭干净，杀死！而他本人却不能亲手做到了。所以，他留下了第二道遗嘱：一方面令部属隐瞒自己的死讯，使西夏人不再改变投降的主意，使其国王亲自来到蒙古大军的营帐，另一方面，他又密令，要将唐兀人，自父母及其子孙，全部斩尽杀绝，作为他遗体前的祭品。
1227年8月18日，成吉思汗死于六盘山附近的清水县，终年66岁。成吉思汗的部下严格执行他的遗嘱，秘不发丧，等西夏最后一个皇帝来到大汗帐篷外行礼时，以为成吉思汗只是生了病不能见他。三天后，西夏末帝被杀。蒙古大军进入兴庆府(即今宁夏银川)后，大肆屠杀。
在成吉思汗的第二道遗嘱下，西夏被灭，从此再未复苏。